Kapitalmarktgeschäft

In unserem Kapitalmarktgeschäft bringen wir unsere Expertise im Bereich der Begleitung und Umsetzung von Transaktionen für institutionelle Investoren ein. Wir sind entweder auf Vermittler / Brokerage Seite tätig oder unterstützen unsere Kunden als Berater.

Fixed Income

Unser Brokerage Team vereint langjährige Erfahrungen im institutionellen Rentenhandel, im Asset Management und im internationalen Vermittlungsgeschäft. Unser Schwerpunkt ist die Vermittlung von Schuldverschreibungen von Finanzinstituten und illiquiden Anleihen. Dabei beschäftigen wir uns mit dem gesamten Spektrum der Finanzierungsinstrumente (besichert, ungesichert, nachrangig, Eigenkapital nah) und bieten eine umfassende Beratung hinsichtlich der relativen Werthaltigkeit einzelner Titel. Unser Geschäft umfasst alle Formen von Anleihen und Schuldverschreibungen in fast allen gängigen Währungen.

Unsere Kunden sind institutionelle Investoren im In- und Ausland sowie Banken, Versicherungen und international agierende Fondsgesellschaften. Mit unserem robusten internationalen Netzwerk von Kunden und Geschäftspartnern verbindet uns oftmals eine über Jahrzehnte gewachsene Geschäftsbeziehung.

Das Settlement unsrer Bond Transaktionen erfolgt effizient und kostengünstig über  bestehende Kooperationen mit verschiedenen Banken. Unser Team zeichnet sich durch jahrzehntelange Erfahrung, hohe Motivation und  große Diskretion aus.

Advisory

 Auf Basis unserer Erfahrung, Kompetenzen und Ressourcen beraten wir Unternehmen, Fondsgesellschaften und Banken bei der Auflegung, Finanzierung und Gestaltung von Investitionsvorhaben oder Anlageprodukten. Stiftungen und Familienvermögen begleiten wir bei der Entwicklung von Anlagestrategien und Investitionskriterien. Gern helfen wir bei der Bewertung oder Beurteilung von Einzelinvestitionen oder auch von ganzen Portfolien. Ergänzend unterstützen wir Banken und institutionelle Anleger bei Aufbau und Optimierung ihrer Portfolien und bei der Implementierung und dem Monitoring von Liquiditätsportfolien zur Ertragssteigerung.

nordIX Government Bond Strategy

Anlagestrategie auf Grundlage quantitativer Analysen zur erwarteten Zinsentwicklung

Die nordIX Government Bond Strategy ist eine Anlagestrategie, die Erträge aus den laufenden Änderungen der Preise für Staatsanleihen erwirtschaftet. Hierbei wird sowohl die Entwicklung volkswirtschaftlicher Parameter als auch der Verlauf zahlreicher Kurs- und Finanzdaten analysiert, um durch aufwendige statistische und finanzmathematische Verfahren Wahrscheinlichkeiten für eine Änderung von Zinssätze zu ermitteln. Auf Grundlage dieser Berechnungen werden Kauf- oder Verkaufsentscheidungen für Finanzinstrumente erzeugt.

Die Funktionsweise des GBS-Modells

Das nordIX GBS Modell generiert Erträge aus Preisbewegungen auf den drei wichtigsten Anleihemärkten der Welt, der Zinsentwicklung für Staatsanleihen aus Deutschland, den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich:

  • Euro-Bund Future
  • 10-Year US Treasury Future
  • Long UK Gilt Future

Das GBS Modell erzeugt Kauf- bzw. Verkaufssignale auf Basis eines quantitativen Daten-Analyse-Systems auf wöchentlicher und täglicher Basis. Es handelt sich um ein sogenanntes „Big Data Modell“ das mit selbstlernenden Algorithmen arbeitet.

Die Berechnungen ermitteln die erwartete Richtung der Zinsentwicklung und leiten hieraus für jeden der drei Zinsmärkte eine Positionierung ab: Kauf, Verkauf oder neutrale Positionierung. Die Ermittlung der Signale im Hintergrund erfolgt in einem dreistufigen Prozess. Im ersten Schritt werden Datenreihen für über 4.000 Parameter (z.B. Aktienkurse, Währungsrelationen, Konjunktur- und Arbeitsmarktdaten) auf ihre Korrelation zu den drei Terminkontrakten hin untersucht.

Investments in unsere GBS Strategie sind ausschließlich in der Form von Managed Accounts bei einem Futures Commission Merchant über unseren Geschäftsbereich nordIX CTA möglich, Details sind unter cta.nord-ix.com abrufbar.